自阿姆河到印度河，一直是民族关系特殊复杂的地区。亚历山大和塞琉古两个帝国相继衰落以后，来自地中海东岸的希腊人建立了大夏国（巴克特里亚），帕提亚人以伊朗为中心建立了安息国（帕提亚），还有越过帕米尔来自祁连山和伊犁河的塞人和月支人，前者的一部分定居罽宾，后者建立了著名贵霜王朝。

　　喀布尔河流域和印度河流域，本来是东西文化荟萃之地，除了土著的思想信仰，还有希腊、波斯的宗教，尤其是有袄教和婆罗门教流行。张骞通西域以来，加强了与罽宾和我国于阗、疏勒、龟兹及内地的联系，罽宾、于阗等地的巫术和我国内地的一些传统宗教观念，也汇集到了这里。大夏的统治不但使佛教得到广泛的传播，而且在理论思辩上也有很大提高。安息继续对佛教采取支持态度，一度还作为压制和驱逐袄教的重要力量。公元1世纪中叶。大月氏的贵霜翎侯丘就却统一内部，占领了罽宾和高附（喀布尔），赞助佛教的发展。其于阎膏珍以犍陀罗（自沙瓦和拉瓦尔品第地区）为基地，建起了横跨中亚的强大帝国，与东汉王钥和我国西域一带有了更加密切的交往。似乎曾转向希腊罗马诸神，也信奉湿婆。到第三代迦腻色迦王迁都白沙瓦，国势达到极盛，他积极扶植佛教，使之发展到一个新的水平；文化也十分繁荣，早在亚历山大时期，即已酝酿的犍陀罗艺术，更充分的运用到佛教上边。此外，地处阿姆河以北，介乎咸湖与巴尔克什湖之间的康居国，受安息、大月支的影响，佛教也有相当的传播。　　
　　
　　上述诸国的佛教状况，除贵霜王朝以外，已经很难准确了解。现在只能从佛教传入中国内地的历史记载，反推那些国家的佛教概貌。　　

　　公元前2年，由大月氏使臣伊存口授浮屠经给西汉末年的博士弟子，内容不详。但就当时的一般儒生言，都是既读《五经》，又善谶纬的。制造谶纬，需要妖言神话。公元65年，楚王英供养伊蒲塞、桑门，斋戒祭祀浮屠；公元70年，以结交方士、造作图谶，被控以密谋造反罪。在这里，佛徒被视作方士一类，佛经被当成谶纬看待，不只是反映了当时内地对佛教的认识水平，也表现了西域佛教的一个重要动态，即佛陀的神格化和佛教的巫术化。　　

　　巫术化是佛教走向民间的重要标志。《寂志果经》列举佛教内部的“异道邪见”中有：学修幻术，说日之怪，逢占观相，学咒欺诈术，学迷惑咒，观人相面，星宿灾变，风云雷雾，求索良田等，以为这都是要得畜牲恶报的行为，佛徒是不应该干的。像《摩诃僧祇律》等也把“手自然火”、“诵咒行术”定为邪命范围，明文禁止。这说明，不但袄教对日和火的崇拜，已经渗入佛教行列，民间巫术的渗透更加严重而且普遍。某些僧团的禁令并不能制止这种趋向的发展，早期来华的知名僧侣，包括安世高、支娄迦谶，以至佛图澄、昙无微等，都同时以巫术见长。现存有多种失译的杂咒佛经，大都出在2、3世纪，也反映了西域佛教的这一趋势。从总体上看，佛教的巫术化是佛教向大乘过渡的一个重要环节，大乘日益向多神主义发展，也是由这里开始的。　　

　　第一批来中国内地译经者有月氏人支娄迦谶和安息人安世高。他们在汉桓帝建和初年（147—148）进入洛阳，正是贵霜和安息的强盛时期。在2至3世纪中，还有来自康居、天竺和罽宾等地的译家，他们各自带来了故土的佛教消息。
　　
　　安世高是安息国王子，可见当时佛教已进入安息的官廷。他译介的佛典，集中在阐发早期佛教的基本教义上，其中有理论性很强的《阴持入经》，有把禅定与佛理结合密切的《十二门》和《安般守意》等，也有许多后来被收进诸《阿含》的小本经典。由此看安息佛教，依然保持早期佛教的古典内容和重视个人宗教践行的传统，但在理论上有很大提高，成熟而且系统。另有优婆塞安玄者，持戒通经，汉灵帝末年（189）经商到洛阳，与人共译了《法镜经》。此经特别为“居家开士”（在家菩萨）说法，把“救护众生”、“度脱众生”作为信奉佛教的第一大誓，以“布施”为中心，概述了“六度”的修道方法，这些大异于早期佛教的思想，表明安息也早有大乘佛教，并在商人中流行。此后，在魏晋之际，还有沙门昙谛、法钦等，也是来自安息的译家，前者译出《昙无德羯摩》，属法藏部律；后者译出《阿育王传》等，在天龙神话中杂说小乘教理。安息的小乘佛教占有明显的优势。 　　

　　月氏有可能是早期大乘经典的主要产地。支娄迦谶的译籍中，几乎概括了大乘佛经的所有类别，其中《兜沙经》，后来被收入《华严经》，《道行般若》被编入《大般若经》，《平等觉》、《阿佛国》等，被编入《大宝积经》，至于《般舟三昧》、《文殊问菩萨署经》等，则被收进所谓《方等部》。其中《道行般若》，开辟了大乘空宗的广阔天地。《兜沙经》把佛推广到十方世界，随人变现，无所不在，释迦只是其中的化身之一；《般舟三昧》将禅法引到观想诸佛和诸佛皆幻的境界；《平等觉》则创造了一个阿弥陀佛的西方净土。其经典之多，范围之广，内容之杂，现示月氏佛教的大乘化在1世纪已达到很高的程度。8世纪上半叶，在吴都建业的月支人支谦，继续大量译介大乘经典，其中《维摩诘经》，号召佛徒深入社会底层，救拔众生，把在家佛徒的地位，提高到诸大出家菩萨之上，对小乘佛教讥贬呵斥不遗余力；介绍菩萨的经典和各种咒经也占相当比重。月氏的小乘佛教在民众中的威望似乎远不如大乘高。　　

　　3世纪中叶在交州译经的支疆梁接，大概是由天竺经海路来的月氏人，他译出的《法华三昧经》，稍晚一些，由另一个月氏人竺法护在河西走廊重译为《正法华经》。此经站在大乘的立场，对佛教内部各派采取调和态度。它分佛教为“三乘”：声闻、独觉和菩萨：三乘所乘工具虽有不同，目的都是为了出离生死火“宅”，故统归之一乘，所谓“佛乘”。它不但宽容了一贯反佛的调达，而且预言调达将来一定成佛。这是大乘思潮占有优势，充满自信的表现。 　　

　　竺法护世居敦煌，约8世纪中，随师西游36国，带回大量佛典，经他译出的，有159部，309卷。相当充分地反映了贵霜王朝末期，佛教在葱岭附近诸国的发展情况。此中除上述诸人译介者外，还有后来被收入《宝积》类的《密迹金刚力士经》，收进《华严》类的《渐备一切智德经》和《如来兴显经》，也有归为一般方等部的《普曜经》。其中《密迹》提出佛陀以身口意三密说法，佛徒以三密修行，为佛教向密宗的发展，奠定了真正的理论基础；《渐备经》用“三界虚妄，唯是一心作”统一“十二因缘”的多元论说法，为大乘唯识哲学的发展开辟了道路。这两部经，特别用日光譬喻佛身之普被众生，由佛身发大光明，表现佛之神威和慈愍。这种将佛喻为太阳，显然是受太阳崇拜和袄教的影响。　　

　　贵霜王朝强盛时期，影响曾远及我国于阗。据《洛阳伽兰记》和《西域记》等记载，于阗佛教始自随商队来的迦湿弥罗比丘毗卢旃。他说服于阗王信奉佛法，建造伽兰。时当公元前1世纪，正值大月氏统一之际。传说所建伽兰，就是著名的赞摩寺。260年前，于阗有大乘经的消息，已为洛阳所知，朱士行遂去于阗求得《放光波若经》梵书正本90章。此经在将被送还洛阳之顷，受到于阗小乘学众的强烈反对，以为“汉地沙门欲以婆罗门书惑乱正典”，要求于阗王禁止传出。经过若干波折，始在内地由于阗沙门无叉罗译出。286年，同本的《光赞般若经》经于阗沙门祇多罗传来，由竺法护译出。　
　
　　这类简略的事实表明，于阗佛教在公元前即已流行，小乘佛教得到王室支持，占统治地位，大乘佛教被视作婆罗门外道，还没有取得完全合法的地位，但在社会上的流通，已经不可遏制。这大体反映了当时犍陀罗和迦湿弥罗的佛教状况。 　　

　　龟兹是丝绸之路北道的交通要塞，也是大月氏佛教传进的必经之路，同罽宾、于阗、疏勒以及天竺，交往颇频繁。　　

　　3世纪下半叶，有所谓西域沙门白延者，游化洛阳，重译《首楞严》、《无量寿》等大乘经典，一般认为他就是龟兹人。　　

　　帛尸梨蜜多罗，传为西域国王子，也是龟兹人，在两晋之交进于内地，善持咒术，译有《灌顶》、《孔雀王神咒》等，被视江东有咒法之始。由此看龟兹，王室也崇信佛教，而且特别向密教的方向发展。有帛远者，河内人（河南河内县），晋惠帝时（290—306），在长安译出方等部大乘经和若干部阿含小经，也传有《无量破魔陀罗尼》等密教典籍。他声被关陇，崤函之右，奉之若神，尤为羌人所拥戴。他的译籍，也反映了龟兹佛教的密教化状况。
　　
　　由葱岭通向龟兹的第一大都是疏勒。疏勒之传进佛教。理应早于龟兹。《后汉书·西域传》载，元初（114—120）中，疏勒王舅臣盘被徙于月氏；及至疏勒王死，月氏送臣盘归国，立为疏勤王。《西域记》载，迦腻色迦王兵威至于葱岭以东，“河西蕃维畏送质子”。迦王为此质子住处建立专门伽兰。有学者认为，此质子当就是臣盘。臣盘后回国为王，在疏勒推广佛教是当然的事。据后人历次游历疏勒的记载，此地供养“佛浴床”、“佛钵”、“佛唾壶”、“佛袈裟”等佛遗物非常突出，明显地保留着早期佛教的特色，所以僧人也尽是小乘学者，偶尔才有外来的大乘僧人出现。国王大都是佛教的提倡者。
　　
　　在大月氏北部的康居，佛教也颇流行。到3世纪，康居的译经者来汉地已有不少，如汉灵帝时的康巨、献帝时的康孟祥、曹魏时的康僧铠、孙吴时的康僧会等，所译经典大小乘都有。他们大都是随其先人或经商，或进乱辗转进到汉地的，有的在汉地定居已经数代，因此，他们译出的经典不能完全代表康居的佛教。但他们都信奉佛教，是由康居带来的传统。